“自回归条件异方差(ARCH)检验”的意思、由来-中文百科全书

词条	自回归条件异方差(ARCH)检验
释义	自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。
随便看	顷筐顷襄顷谈顸项与年项丽源项云鹤烈士项从周项传发烈士项传坎烈士项伯项伯，名缠项元山烈士项元汴项元淇项先尧项全申项兰贞项勤项华项南项南金项县项名达(1789～1850) 项启富烈士

百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。